Melhor forex de tendências

Melhor sistema de negociação intra-dia e # 8211; Estratégia de negociação Forex QQE com RSI e indicador de filtro de tendência de GANN.

Melhor sistema de negociação intra-dia e # 8211; Forex QQE (Quantitative Qualitative Estimation) Trading com indicador de filtro de tendência GANN. A negociação quantitativa da estimativa qualitativa baseia-se em um cálculo bastante complexo dos indicadores RSI suavizados.

No sistema de negociação do indicador QQE original, os sinais são gerados quando a linha azul cruza o nível 50 e quando ele cruza a linha amarela (pontilhada).

Mas eu recomendo usar os seguintes sinais para negociação: vá longo (comprar) quando a linha azul cruza a linha amarela abaixo, enquanto ambas estão abaixo do nível 50; Vá curto (vender) quando a linha azul cruza a linha amarela de cima, enquanto ambas estão acima do nível 50.

Forex QQE Trading com regras da GANN.

Melhor sistema de negociação intra-dia e # 8211; Forex QQE Trading com GANN Trend Filter Indicator é intradía e evolução do sistema de negociação swing. É baseado em indicadores de alta qualidade na mesma janela RSIOMA e QQE, RSI (14), Heiken Ashi, GANN, etc.

Melhor prazo: 30 minutos ou mais Parcerias de moeda recomendadas: GBPUSD, EURUSD, USDJPY e # 8230; Todos os principais pares.

Metatrader Trading Indicators.

QQE alerta MTF (Smooting atual do frame de tempo 15), indicador Chaos RSIOMA (7,3,4,7,3), 4X 2018 GANN & # 8220; tendência & # 8221; Indicador (Lb 52, LB, 13), Heiken Ashi RSI (14) Ferruxfx multi info THV indicador SEFC 10.

RSIOMA atravessa o MTF de alerta QQE para cima; 4X 2018 GANN Indicator line é cor verde; Heiken Ashi velas brancas RSI (14) para cima acima de 50 níveis SEFC10 formou linha de suporte (aqua color) a laurer formou a linha de suporte (cor azul do doger).

VENDER Regras.

RSIOMA atravessa MTQ de alerta QQE descendente; 4X 2018 Gann Indicator line tem cor gred; Heiken Ashi velas vermelhas RSI (14) para baixo abaixo de 50 níveis SEFC10 formou linha de suporte (cor magenta) laurer formou linha de suporte (cor vermelha)

Relação recomendada de Risco / Recompensa.

Qual é a razão de risco / recompensa recomendada no Forex QQE Trading com o indicador de filtro de tendência da GANN.

O rácio risco / recompensa 1: 3 ou 1: 5 é realizável quando as tendências do mercado depois de formar uma configuração comercial muito forte, e você consegue entrar no horário.

Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir o topo e o fundo das tendências, independentemente do tempo que você trocar.

Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para dar-lhe outro grande movimento e fazer um lucro que é 3 ou 5 vezes maior do que a sua perda de parada.

Indicador MT4 de filtro de tendência Forex.

Este indicador pode ser usado como um filtro de tendências para seguir a tendência geral de qualquer par de moedas.

Um longo comércio será iniciado quando a tendência geral subir e o indicador muda de cor de laranja escuro para verde limão.

Pelo contrário, um curto comércio será iniciado quando a tendência geral cair e o indicador muda de cor de verde limão para laranja escuro.

Comprar: barras de cor verde limão. Procure comprar quando a tendência geral do par de moedas é alta.

Venda: barras de cor laranja escuro. Olhe para vender quando a tendência geral do par de moedas é baixa.

Pares de moedas: qualquer.

Prazos: qualquer.

Sessões de negociação: qualquer.

Opções de indicadores configuráveis.

Cores, período liso, fase lisa, alertas (som, email, mensagem), & # 8230;

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Forex MBFX Price Action Trading com o melhor indicador de filtro de tendências MT4.

Filtrado Forex MBFX (VENDER Top e BUY Bottom) Price Action Trading System & # 8211; Alta precisão Forex MBFX Support Resistance Trading com o melhor indicador de filtro de tendência mt4. Estou sempre interessado em comprar baixas e vender altos :-).

Eu encontrei métodos realmente úteis (Forex MBFX Support Resistance Trading) e # 8211; especialmente com base na ação de preços pura e na oferta / demanda.

Eu gosto do princípio simples do Center of Gravity (COG) ou do Indicador de Regressão Polinomial, quando o preço atinge os extremos (linhas vermelhas / verdes). Ele retornará ao centro de gravidade (linha azul).

Negociação de ação de preço.

Não há uma verdadeira definição desses termos, mas em inglês simples, é uma técnica de negociação que permite ler o mercado e tomar decisões comerciais com base nos movimentos de preços reais ou na ação dos preços, já que eles ondulam e imprime em um gráfico, em vez disso. do que confiar em indicadores de atraso.

A maioria dos indicadores é derivada de preços passados no gráfico, então eles estão de fato, dando-lhe informações sobre movimentos de preços atrasados.

A ação de preço A negociação funciona melhor em quadros de tempo mais longos.

Uma vez que este Forex Trading System é baseado em Price Action você pode trocar qualquer período de tempo de uma hora e acima.

Concentro principalmente nas cartas de uma hora, quatro horas e diárias. Estes são consistentemente os mais rentáveis, já que os padrões são mais fáceis de identificar e gerar lucros mais consistentes.

Regras de Negociação de Resistência de Apoio ao Preço MBFX Price.

Principalmente, eu uso duas formas de análise de ação de preço:

Linhas de suporte e resistência. Neste sistema comercial, também usamos o Center of Gravity (COG) ou o Indicador de Regressão Polinomial como resistência de suporte. Análise de castiçal. Pin Bar é o padrão de candelabro mais poderoso. Trend Momentum Analysis. O indicador CCi e Oscilador Estocástico é uma boa solução.

O que é Pin Bar? & # 8230;

O Pin Bar é muito diferente de outras formas de moldagem de velas de reversão porque é uma barra / candelabro com uma cauda longa ou mecha, um corpo muito curto.

O nome em si (o "barra") refere-se ao uso de um gráfico de barras, mas prefiro usar gráficos de castiçal, mas vamos manter o nome "barra" como está, ok?

Esta é uma análise mais detalhada da barra de pin, se você não gostar, você pode pular para procurar as Regras da Estratégia de Negociação do Pin Bar.

A cauda muito longa diz-lhe que os touros tomaram o controle e empurraram o preço muito para formar um alto, mas o alto não foi mantido.

Os ursos vieram com uma força tão grande e assumiram e empurraram o preço para baixo todo o caminho, eliminando todos os ganhos de preços feitos pelos touros.

O preço caiu, baixou e depois fechou um pouco abaixo do preço de abertura no vermelho.

Então o que isso quer dizer. . Isso significa que quando você vê uma formação de barra de pinças tão baixa, você deve estar muito alerta que os ursos agora estão provavelmente assumindo o mercado e continuarão a baixar o preço.

Uma formação de barra de pino de alta é exatamente o oposto da formação da barra de pino: a cauda longa diz que, inicialmente, os ursos assumiram o controle do mercado e pressionaram o preço todo para baixo, para diminuir, mas isso não foi sustentado.

Depois que o baixo foi feito, os touros assumiram com tanta ferocidade e força e empurraram o preço até o final, limpando completamente todos os movimentos de preços baixos feitos pelos ursos e fazendo um alto e finalmente fechando um pouco abaixo do alto no verde.

Isso significa que, quando você vê uma tal formação de castiçal, você deve ficar alerta agora que os touros são provavelmente assumidos no mercado e continuarão a aumentar o preço.

Barra de pressão Bullish Barra de Gravidade (COG) ou Indicador de Regressão Polinomial para cima D1 JokeFilter Indicador cor azul Linha CCI para cima e acima de 0 níveis Oschillator Stochstic para cima.

VENDER Regras.

Pinhão Baixa Pincel da Barra de Gravidade (COG) ou Indicador de Regressão Polinomial para baixo D1 JokeFilter Indicador cor vermelha Linha CCI para baixo e abaixo do nível 0 Oschillator Stochstic para baixo.

Pin Bar Price Action Trading Notes.

MELHORES LOCAÇÕES PARA COMER COM O PIN BAR & # 8211; Este é um critério muito importante se você estiver procurando trocar a barra de pin: você simplesmente não pode trocar todas as barras de pintas que você vê.

Não faz qualquer sentido negociar todas as barras de pin Você vê por causa de um motivo muito simples: a localização de onde as formas de barra de pinos impacta a probabilidade de sucesso.

Então, os melhores lugares para trocar pinos são estes:

Níveis de Fibonacci de 31,8, 50 e amp; 61.8 Principais níveis de suporte Principais níveis de resistência comerciantes zona de ação níveis de pivô trendline salta.

Eu acredito que os prazos maiores são os melhores prazos para trocar a barra de pin. Então, você deve estar olhando para as barras de pinos nos horários diários de 1 hora e 4 horas.

Como escolher as melhores tendências.

Todos ouviam que negociar com a tendência é a maneira mais fácil de colocar as chances a seu favor. No entanto, a incerteza sobre como definir tendências e como escolher as melhores tendências para o comércio. Aqui, algumas dicas sobre as melhores definições e filtros a serem usados ao negociar com a tendência.

Definindo uma Tendência.

É surpreendente a quantidade de controvérsia sobre a questão de como definir uma tendência. Você pode encontrar uma ampla gama de opiniões diferentes. Uma escolha popular como filtro para determinar a tendência é a média móvel exponencial de 200 períodos. Outra é a média móvel simples de 50 períodos que cruzou acima ou abaixo da média móvel simples de 200 períodos. Se você pesquisar, você pode encontrar muitas outras definições técnicas, baseadas em indicadores. Na verdade, a definição do dicionário de uma tendência pode ser resumida como uma série consecutiva de baixas e altas altas (uma tendência de alta), ou baixos e baixos (uma tendência de baixa). Infelizmente, isso é bastante difícil de definir matematicamente, embora a maioria dos comerciantes que tenha colocado uma quantidade razoável de tempo lendo gráficos de preços pode dizer se uma tendência atrativa existe apenas usando seus próprios olhos. A questão permanece, existe uma maneira de definir a existência de qualquer tendência, que podemos usar para, pelo menos, identificar que existe algum tipo de tendência, antes de tentar aplicar filtros para escolher as tendências mais úteis e lucrativas? Eu acredito que há uma resposta simples: existe uma tendência ascendente básica se o preço estiver acima, onde foi há 3 meses, e para baixo, se abaixo. Nos mercados, o aumento da queda do preço durante um período relativamente prolongado, como este, mostrou fornecer uma vantagem. Como o mercado Forex é mais significativo que os mercados especulativos líquidos, o período ideal para usar é um pouco menor do que em outros mercados. Os resultados podem ser melhorados, estipulando que a tendência também deve estar acima ou abaixo do seu nível medido há 6 meses. Uma verdadeira tendência ascendente, por exemplo, tem o preço acima, onde foi há 3 e 6 meses.

Usando essas medições como uma linha de base, vejamos algumas estatísticas para os dois pares de moedas mais líquidos, EUR / USD e USD / JPY. Suponha que ao longo dos últimos 16 anos, você comprou cada par no início de qualquer semana, estava acima dos preços de ambos os 3 meses e 6 meses atrás, e saiu do comércio no fechamento semanal, ou vendido vice-versa, se abaixo destes históricos preços. Ignorando spreads, comissões e qualquer eventual troca positiva ou negativa durante a noite, os resultados teriam sido os seguintes:

Esta metodologia de negociação não é apresentada como uma estratégia completa, apenas como uma indicação de quão lucrativa pode ser uma tendência. Há claramente uma vantagem aqui: a maioria das semanas viu movimentos de aberto para fechar na direção da tendência predominante. A questão é que esta estratégia simples pode ser melhorada através da filtragem das tendências de alguma forma, e apenas levando os negócios quando a tendência é de alguma forma vista como mais forte ou mais confiável?

Usando o indicador ADX como um filtro de tendências.

O indicador ADX pretende mostrar o & ldquo; força & rdquo; de uma tendência. Isso faz isso medindo a quantidade total de movimento direcional em uma única direção ao longo de um período recente dado. O valor do indicador ADX pode variar de 0 a 100. Normalmente, uma tendência é dita forte quando o valor de ADX é 25 ou superior. Parece um filtro adequado para aplicar a nossa definição de tendência. Aplicei-o ao equivalente mais recente de 3 meses usando um período de 13 semanas (o componente & ldquo; curto prazo & rdquo; de nossas tendências definidas) e examinamos os resultados que teriam sido alcançados usando níveis de ADX de 25 e 30 como filtros, que foram os seguintes:

Ambos os níveis de ADX melhoram a porcentagem de ganhos e o lucro médio por comércio, o último aumenta consideravelmente. Note-se que, embora o ADX 30 tenha produzido um lucro médio mais baixo, sua porcentagem de vitória foi ligeiramente superior ao que teria sido alcançado usando o ADX 25.

Usando & ldquo; Blue Sky & rdquo; como um Trend Filter.

& ldquo; céu azul & rdquo; é uma área de preço que não foi visitada há muito tempo. Uma antiga crença de comerciantes diz que o preço se move mais rápido e direcionalmente através das áreas de preços que foram recentemente vazias. Esta é a teoria por trás da negociação. Afinal, se o preço produz uma nova alta de 6 meses, por definição, não foi trocado por pelo menos 6 meses. Talvez possamos aplicar o seguinte filtro para nossa vantagem: examine as semanas em que o preço fez um novo preço baixo ou baixo de 3 meses durante a semana anterior. Em outras palavras, houve uma ruptura na semana passada do canal de preços de 3 meses na direção da tendência predominante. Aqui estão os resultados:

Curiosamente, este & ldquo; blue sky & rdquo; o filtro teria dado resultados ainda melhores do que o uso de valores ADX fortes como um filtro. Quando ambos os filtros são combinados, os resultados são ainda melhores.

Conclusão.

A definição não discricionária mais confiável de se existe uma tendência é a simples mensuração de se o preço é tanto maior quanto menor do que era usar um lookback histórico. Os períodos de três meses e seis meses funcionaram muito bem nos mercados de Forex nos últimos anos. Tendências mais fortes produzem resultados de negociação de curto prazo mais confiáveis do que tendências mais fracas, e a força de uma tendência pode ser facilmente medida usando o indicador ADX (Average Directional Index).

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Construindo um melhor filtro de tendências.

Neste artigo, criarei um filtro de tendência (também conhecido como filtro de modo de mercado ou filtro de regime) que é adaptável à volatilidade e utiliza alguns dos princípios básicos da histerese para reduzir sinais falsos (whipsaws). Como você pode saber, muitas vezes usarei a média móvel simples de 200 períodos (200-SMA) para determinar quando um mercado está dentro de um modo de touro ou urso em um gráfico diário. Quando o preço fecha acima do nosso 200-SMA, estamos em um mercado no alto. Da mesma forma, quando o preço está abaixo do nosso 200-SMA, estamos em um mercado urugo. Naturalmente, tais regras criarão alguns sinais falsos. No final deste artigo, você terá um filtro de modo de mercado que pode ser usado no desenvolvimento do sistema que pode produzir melhores resultados do que um filtro 200-SMA padrão. Para construir nosso melhor filtro de tendência de mercado, usaremos os seguintes conceitos:

Fundamentos da histerese.

Ao construir sistemas de negociação, muitas das decisões têm um resultado binário. Por exemplo, o mercado é de baixa ou alta. Você toma o comércio ou você não. Apresentando uma área cinzenta & # 8220; & # 8221; nem sempre é considerado. Neste artigo, irei introduzir um conceito chamado Histerese e como ele pode ser aplicado à nossa negociação. A histerese foi usada em um artigo anterior sobre a redução de whipsaws dentro de um sistema de transferência de média móvel. Embora a palavra Histerese não tenha sido usada especificamente nesse artigo, foi um bom exemplo.

A analogia comum para ajudar a compreender o conceito de histerese é imaginar como funciona um termostato. Deixe-nos dizer que estamos vivendo um clima frio e estamos usando um termostato para manter a temperatura de uma sala a 70 graus F (limite crítico). Quando a temperatura cai abaixo do nosso limite crítico, os aquecedores se acendem e começam a soprar ar quente na sala. Tomando isso literalmente assim que a temperatura se move para 69,9, o nosso aquecedor retrocede e começa a soprar o ar quente na sala dirigindo a temperatura para cima. Uma vez que a temperatura atinja 70,0, nossos aquecedores desligam. Em pouco tempo, a sala começa a esfriar e nossos aquecedores devem voltar a ligar. O que temos é um sistema que está constantemente desligando e ligando para manter a temperatura em 70 graus. Isso é ineficiente, pois produz muito desgaste nos componentes mecânicos e desperdiça combustível. Como você pode ter adivinhado, a histerese é uma maneira de corrigir esse problema. Mais em apenas um momento.

O objetivo deste artigo é melhorar o nosso filtro de modo de mercado. Abaixo está o resultado da compra do índice de caixa S & amp; P quando o preço fecha acima do 200-SMA e venda quando o preço fecha abaixo do 200-SMA. Isso é semelhante ao nosso exemplo de termostato. Em vez de ligar o forno para aquecer uma sala, vamos abrir uma nova posição quando um limite crítico (200-SMA) for cruzado. Para manter as coisas simples, não há curto-circuito. Para todos os exemplos deste artigo, estamos começando com uma conta de US $ 100.000 e arriscando US $ 1.000 por cada comércio. O número de ações é escalado com base em um cálculo ATR de 20 dias. Para explicar o deslizamento e as comissões, $ 30 são deduzidas para cada viagem de ida e volta.

SMA_Line = Average (Close, 200);

Se (Close & gt; SMA_Line), então, comprar próxima barra no mercado;

Se (Close & lt; SMA_Line), então, venda a próxima barra no mercado;

Na imagem acima, podemos ver que entramos no mercado seis vezes antes que o comércio se mova significativamente a nosso favor. As primeiras cinco tentativas foram fechadas em uma perda como o preço mudou do território do touro de volta ao território do urso. Os cinco negócios perdidos consecutivos daquele!

Bandas comerciais.

Voltando ao nosso exemplo de termostato, como solucionamos o problema do forno ligando e ajustando tantas vezes? Como reduzir o número de sinais? Vamos criar uma zona em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Esta zona liga os aquecedores quando a temperatura atinge 69 graus e desligue quando a temperatura atinge 71 graus. Nossa temperatura ideal está no meio de uma banda com a banda superior em 71 e a banda inferior em 69. A banda inferior é quando ligamos o forno e a banda superior é quando desligamos o forno. A zona no meio é a nossa histerese.

Em nosso exemplo de termostato, estamos reduzindo & # 8220; whipsaws & # 8221; ou sinais falsos, fornecendo histerese em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Deixe o uso do conceito de histerese para tentar remover alguns desses sinais falsos. Mas, como a nossa temperatura ideal, queremos uma banda superior e uma banda inferior para designar nossas linhas # 8220 na areia e # 8221; onde agimos. Existem muitas maneiras de criar essas bandas. Por simplicidade, vamos criar as bandas a partir dos extremos do preço para cada barra. Ou seja, para a nossa banda superior, usaremos o 200-SMA dos máximos diários e, para a banda baixa, usaremos o 200-SMA dos mínimos diários. Esta banda flutua em torno do nosso ponto ideal, que é o 200-SMA. As bandas superior e inferior variam de acordo com o passado recente. Em resumo, nosso sistema possui memória e ajusta a volatilidade de expansão ou contratação. O código EasyLanguage para o nosso novo sistema é algo assim:

SMA_Line = Average (Close, 200);

UpperBand = Average (High, 200);

LowerBand = Average (Low, 200);

Se (Fechar cruza sobre o UpperBand), então Compre a próxima barra no mercado;

Se (Fechar cruza em LowerBand), então venda a barra seguinte no mercado;

Abaixo está uma tela mostrando o efeito de abrir um novo comércio após a barra diária se fechar acima da banda superior. Reduzimos nossos cinco negócios perdidos consecutivos para duas negociações.

Aqui estão os resultados com o uso de nossas novas bandas como pontos de gatilho.

Olhando para a tabela de desempenho acima, podemos ver uma melhoria em quase todos os aspectos do desempenho da chave do sistema. Mais notavelmente, o Lucro Líquido, o Fator de Lucro, o Lucro Líquido e o lucro líquido médio. Também reduzimos o número de negócios e o número de negociações perdidas consecutivas. No final, realmente acabamos com a mesma quantidade de lucro líquido, mas realizamos essa tarefa com menos negócios mais lucrativos.

É interessante notar que nosso Índice de Expectativa cai mesmo quando aumentamos o valor de Expectativa de 1.55 para 1.71. Isso se deve ao número reduzido de oportunidades comerciais.

Proxy de preço.

Um proxy de preço é nada mais do que usar o resultado de um indicador baseado em preço em vez de preço diretamente. Isso geralmente é feito para melhorar o preço. Existem muitas maneiras de suavizar o preço. Eu ganhei não entrar neles aqui. Esse tópico é ótimo para outro artigo. Por enquanto, podemos suavizar nosso preço diário usando uma média móvel exponencial de tempo rápido (EMA). Deixe & # 8217; s escolher um EMA de 5 dias (5-EMA). Cada dia, calculamos o 5-EMA e é esse valor que deve estar acima ou abaixo dos nossos limites de gatilho. Ao usar o EMA como um proxy para o nosso preço, estamos tentando remover um pouco do ruído das flutuações diárias dos preços.

Abaixo está o que o código EasyLanguage pode parecer.

SMA_Line = Average (Close, 200);

UpperBand = Average (High, 200);

LowerBand = Average (Low, 200);

PriceProxy = XAverage (Close, 5);

Se (PriceProxy cruza sobre UpperBand), então Compre a próxima barra no mercado;

Se (PriceProxy cruza em LowerBand), então venda próxima barra no mercado;

Abaixo está um exemplo de uma entrada comercial. Observe que o comércio é aberto quando nosso proxy de preço (linha amarela) atravessa a banda superior. Também reduzimos nossos negócios perdidos a um.

Deixe-nos ver como isso afeta nosso desempenho.

Olhando para a tabela de desempenho da estratégia acima, estamos fazendo um pouco menos de dinheiro. No entanto, estamos mais uma vez sendo mais eficientes com nossos negócios, eliminando negócios não lucrativos. Reduzimos o número de negociações perdidas consecutivas, aumentamos os negócios vencedores consecutivos e aumentamos nossa porcentagem de vencedores para 50%. Então, qual estratégia é melhor? Tudo depende do que você quer ou com o que você está confortável. Algumas pessoas desejarão simplesmente tirar o máximo de dinheiro possível. Outros desejarão reduzir o número de negociações perdidas consecutivas.

Os exemplos acima são projetados para demonstrar o efeito de um & # 8220; melhor & # 8221; O filtro de tendência pode ter uma estratégia de negociação simples. Se quisermos usar isso em um sistema de negociação, seria ideal para criar uma função desse código que passaria de volta se estivéssemos em uma tendência de urso ou touro. No entanto, o aspecto de programação de tal tarefa está realmente além do alcance deste artigo. No entanto, abaixo é um exemplo rápido de configuração de duas variáveis booleanas (em EasyLanguage) que podem ser usadas como sinalizadores de tendências:

BullMarket = PriceProxy & gt; UpperBand;

BearMarket = PriceProxy & lt; = LowerBand;

Neste artigo criamos um filtro de tendência dinâmico que suaviza o preço, adapta-se à volatilidade do mercado e utiliza princípios de histerese. Com apenas algumas linhas de código, podemos reduzir significativamente o número de sinais falsos comumente associados a este estilo de estratégia comercial. Este tipo de filtro pode ser efetivo na construção de sistemas de negociação para ETFs, futuros e Forex.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Eu tenho uma pergunta fácil e (talvez) uma pergunta mais difícil.

Primeiro, você escreve & # 8220; O número de ações é dimensionado com base em um cálculo ATR de 20 dias. & # 8221; Estou tentando corrigir isso com $ 1000 de risco / comércio. A parada foi ATR (20) e depois # partes = $ 1000 / ATR (20)?

Em segundo lugar, quais são seus pensamentos sobre a tomada de sinais redundantes em backtesting? Suponha que a saída para SMA Cross Only foi uma parada de 5 bar e nos dias 1, 3 e 5 você obteve cruzes. Normalmente, os sinais redundantes não estão incluídos e você deve testar apenas uma posição aberta por vez, mas isso pode introduzir o viés? Quando deve ou não estes devem ser incluídos na análise de backtesting e como eles potencialmente influenciam o dimensionamento da posição ao fazer a transição da estratégia para o sistema?

1) Sim, isso é como o número de ações foi determinado.

2) Não tem certeza do que você quer dizer com sinais redundantes em backtesting. Você quer dizer escalar dentro / fora de trades?

Os sinais redundantes são sinais comerciais subsequentes que ocorrem quando uma posição (na mesma direção) já foi tomada. Por exemplo, se eu procurar um fechamento acima da banda Bollinger superior de ontem, então eu posso ver isso em três dias consecutivos. Normalmente, os backtests não incluirão os sinais redundantes. Eu só me pergunto como NÃO, incluindo eles, poderiam desviar os resultados. Em diferentes ocasiões, eu considerei argumentos a favor e contra, incluindo os sinais redundantes (como os trocaria no contexto de um sistema é então outra questão).

Quais são seus pensamentos?

Os sinais redundantes, a piramide ou a escala em um comércio podem ser uma maneira legítima de comércio. Tudo depende de como você deseja negociar. Ao decidir não tomar sinais redundantes durante o teste de retorno, um não está desviando os resultados. Você está simplesmente fazendo uma escolha para não trocar sinais redundantes, portanto, esses sinais redundantes são inválidos durante o teste posterior. Em suma, eles não fazem parte do plano assim, eles são legitimamente ignorados.

Se você decidir tomar sinais redundantes, você achará que precisa ajustar seu risco para que cada posição aberta não arrisque mais do que seu limite máximo por determinado. Do ponto de vista da codificação, isso pode complicar o código.

Este não é um caso de comércio como o que você faz com o backtest. & # 8221; Enquanto você tomaria os sinais redundantes para fins de backtest, você ainda trocaria uma posição por vez.

Deixe-me emprestar um exemplo do mundo das opções. Muitas negociações de opções são colocadas X dias até a expiração (DTE). Para fazer isso, você pode levar 12 negócios por ano * muitos anos para obter uma amostra decente. Se tomarmos 30 como exemplo, não há nada especial sobre 30 DTE. O que você realmente deseja testar é a estratégia em vez de quando o comércio é colocado. Portanto, você poderia seguir a mesma abordagem e aplicá-la com 40 DTE, 39 DTE, 38 DTE, 37 DTE, 36 DTE e # 8230; 20 DTE, etc. Agora, em vez de ter 12 negócios por ano no backtest, você tem mais de 200, talvez, ou talvez todos os dias do ano. Não é na prática que você realmente colocaria um comércio todos os dias do ano, mas sim que você está tentando descartar o arbitrário.

Mark, acho que vejo o que você está dizendo agora. Se eu entender você corretamente e você está simplesmente usando uma variável para mudar os dias para o DTE, não vejo como isso é diferente de testar qualquer outra variável comercial. Você tem um determinado sistema de negociação e, quando ocorre uma instalação, o sistema pode trocar X dias pelo DTE. Este valor de entrada (& # 8216; X & # 8217;) pode ser testado em um intervalo de 1-30 o que deve ser feito para testar a estabilidade em relação a esse intervalo. Eu acho que este é um teste válido. Um mau resultado do teste mostraria mudanças dramáticas entre valores vizinhos. Espero ter entendido você corretamente.

O máximo de redução intradía é dupla. Você está preocupado com isso?

Isso poderia ser um problema. Seria necessário mais investigação. No artigo, eu estava demonstrando técnicas de entrada assim, o código de exemplo não tem paradas, então esse pode ser o primeiro item que você precisaria adicionar.

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